ロスカットとは - FX・デイトレスキャルスワップで毎月 100万円目標!! 外国為替取引日記

ロスカットとはの記事

2008/06/29 損切りは大切！！: こんばんは。　日曜日はほとんど更新しないのですが、損切りについてお問い合わせを頂きましたので、少し記事にしてみたい思います。損切りはしないといけない！　という概念が一般的です。これは、決して間違いではないと思います。損切りとは損失を自らの意思で確定することで、FXでは逆指値などの注文方法を使うことが基本となります。逆指値とは、売値　または、買値をあらかじめ指定しておく注文方法です。慣れないうち。ま...
2007/05/21 マージンコールとは: マージンコールはロスカットと似ています。ロスカットと同じように、証拠金から（未実現）損失を引いた金額が一定割合を下回った場合、強制的に決済がされてしまうルールです。しかし、マージンコールは以下の点でロスカットと違います。一日一回だけ金額のチェックがされる　（ロスカットは15分～30分に一回程度）。マージンコールの状態になってから、決済されるまで、約1日ぐらい猶予があります。（ロスカットはロスカットラ...
2007/05/20 強制ロスカットとは？Ⅱ: 予想に反して購入した外貨（米ドルの場合）が下落した場合、決済した時点で多くの損失が出て、証拠金（保証金）を超えてしまうことを強制的に防ぐ＝ロスカットです。投資をしていた人は、追加で証拠金を払わなければならなくなり、保証金が全額なくなった上に、何十万円・何百万円　もの追加証拠金・追証を支払わなければならないということも考えられます。外国為替証拠金取引（ＦＸ）は、リスク管理が大切ということです。そこ...
2007/04/20 強制ロスカットとは？: FX・外国為替証拠金取引は、元本保証の商品ではありません。 FXの特色であり魅力でもあるのですが、レバレッジをかけた状態では急激に相場が変動した場合、大きな損失を被ることになります。その損失を抑えるための仕組みが自動ロスカット＝強制ロスカットです。自動ロスカットは、証拠金の２０～３０％　（取引業者によって異なります）になると、ポジションの一部やすべてを決済してしまうルールになっています。ロスカットは...

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損切りは大切！！

Date:2008/06/29 20:33

こんばんは。　

日曜日はほとんど更新しないのですが、損切りについて
お問い合わせを頂きましたので、少し記事にしてみたい思います。

損切りはしないといけない！　という概念が一般的です。
これは、決して間違いではないと思います。

損切りとは損失を自らの意思で確定することで、
FXでは逆指値などの注文方法を使うことが基本となります。

逆指値とは、売値　または、買値をあらかじめ指定しておく注文方法です。
慣れないうち。また、せっかく持ったポジションがかわいくて
決済（損切り）が出来ない方々が案外と多いです。

いつ損切りをすればいいか分からず、タイミングを逃してしまった…
という場合も少なくはないようです。

レバレッジによっては、少しの相場変動で証拠金の余裕がなくなり、
持ちこたえられなくなる可能性が出てきます。

★私の損切りは早いです。　かなり早い（早すぎ？）ですが、
　　スキャル的に考えいるポジションの場合などは、特に本当に早いです。

自分のスタイルに合わせて投資ができるFXですので、
資金量は人それぞれだと思います。

● 「いくらまでの損失に耐えられるのか？」
● 「その金額は 10万円までなのか、100万円までなのか？」
　　を把握しておくことが常に大事になります。

FXでは、一般的に証拠金の 10％程度の含み損が出たら、
一度損切りをして、ポジションを取り直すのがよいと言われています。

テクニカル分析などができる人はトレンドラインを引いてみたり、
移動平均線を確認するのも良いでしょう。

取引ごとでの損切り方法を考えてみます。

Ⅰ・短期売買でFXをしている人の多くは、指値や逆指値の注文機能を利用して、
　　「いくら下がったら損切りで、いくら上がったら利益確定」　
　　というルールを決めていることが多いようですね。

Ⅱ・レバレッジを低く設定した取引や、外貨預金など数年程度間
　　寝かせる取引をする場合は、強制決済などの心配が少なくなるので
　　損切りせずそのままじっくり持っておくのも一つの方法です。

　　そうは言っても、サブプライム問題のような暴落（または高騰）も起きますし、
　　強制決済されないためにも、仕事などでなかなか相場を見ることができない
　　人などは、あらかじめ逆指値の注文を入れておくのが良いでしょう。

FXは 24時間動いているので、寝ている間などに相場が大きく
動くこともあります。　大きな動きで逆張りになり、
取り返しのつかないことになっては手遅れになるので、

万一のためにも、逆指値の注文を出しておけば、
自動的に指定した値段で決済されます。

逆指値で指定した値段が、大きな暴落（高騰）などにより多少値が飛んで
指定した値段で成立しないこともありますが、ほとんどの場合は
指定した値段で注文が入ります。

証拠金が○円で、○円まで相場が動くと、損失が○円くらいになるから、
○円あたりの値段で損失を確定してしまおう。
と、決めておくことが重要になってきます。

自分の投資期間や資金量などに合わせて実行することによって
深い傷を負わずに済みます。

目的は、もちろん利益を出すことですが、
1000回トレードして 1000回利益を出せる人はいません。
あれっ、、います？　いないですよね。

利が乗っている時は、それはそれでいいのです。
相場が逆に張った時は、

１・損切りポイントを決めておいて
２・その通りちゃんと実行出来るか、また、出来ているか？

うんちくでした・・・(^_^;

テーマ:FX(外国為替証拠金取引) - ジャンル:株式・投資・マネー

ロスカットとは | Comment(0) |Trackback(0)

マージンコールとは

Date:2007/05/21 14:10

マージンコールはロスカットと似ています。

ロスカットと同じように、証拠金から（未実現）損失を引いた金額が
一定割合を下回った場合、強制的に決済がされてしまうルールです。

しかし、マージンコールは以下の点でロスカットと違います。

一日一回だけ金額のチェックがされる　（ロスカットは15分～30分に一回程度）。
マージンコールの状態になってから、決済されるまで、約1日ぐらい猶予があります。
（ロスカットはロスカットラインを下回った瞬間に決済されます。）

全額決済されるわけではなく、マージンコールの状態が解消される分だけの
ポジションが決済される　（会社によっては、マージンコールでも全額決済されます。）

マージンコールラインは、ロスカットラインより大きく設定されます。
（例えばマージンコールラインが５０％で、ロスカットラインが２０％など。）なので、
マージンコールはロスカットに比べて、ゆるいルール先に適用されるルールと言えます。

（例）　１ドル＝１００円で保証金は　１００万円
　　　　１０万ドルを購入　（レバレッジ１０倍）
　　　　マージンコールラインは　５０％
　　　　ロスカットラインは　２０％

　１ドルの値　保証金－損失　保証金維持率マージンコール？　ロスカット？
　　　９７円　　　７０万円　　　　　　　　　　７０％　　　　　　　　　　　セーフ
　　　９５円　　　５０万円　　　　　　　　　　５０％　　　　　　　　　マージンコール
　　　９２円　　　２０万円　　　　　　　　　　２０％　　　　　　　　　　　ロスカット

上記を参考に、外為どっとコムのマージンコール・ルールで何が起こるか？
マージンコールのルールは、ほぼ下と同じですが、会社により異なります。

一日が終わった時点　（会社によりますが、NYマーケットが閉まった時点や
東京マーケットが閉まった時点などが多いようです）で、
１ドル＝９５円を下回っているとマージンコールがメールなどで連絡がされます。

その瞬間には何も起きませんが、
メールには以下のどれかをするような場合が多いです。

１・証拠金（保証金）を追加入金する
２・ポジション（通貨購入量）を減らす

それで、どちらかをすればいいのですが、翌日の１５時までに何もしなかった場合、
またはしていても、まだ保証金維持率を上回れない場合は、
外為どっとコムが保証金維持率が上回ることができるまで決済をします。

また、その日のうちにドルが急落し、９５円を通過して、９２円にまで
達してしまったとします。　そうなると、その時点でロスカットルールが発動され、
全てのポジションが決済されてしまいます。

ほとんどの業者・会社はロスカットルールを設けていますが、
マージンコールを設けているのは半数くらいだと思います。

ロスカットとは

強制ロスカットとは？Ⅱ

Date:2007/05/20 12:44

予想に反して購入した外貨（米ドルの場合）が下落した場合、
決済した時点で多くの損失が出て、証拠金（保証金）を超えてしまうことを
強制的に防ぐ＝ロスカットです。

投資をしていた人は、追加で証拠金を払わなければならなくなり、
保証金が全額なくなった上に、何十万円・何百万円　もの追加証拠金・追証を
支払わなければならないということも考えられます。
外国為替証拠金取引（ＦＸ）は、リスク管理が大切ということです。

そこで、証拠金に対して、ある一定の割合まで損失が広がると、
決済指示を出してなくても、外国為替証拠金取引業者が強制的に決済をする
ルールを設けて、顧客を大損から守ろうとするのがロスカットです。

仮にですが、ロスカットの為替の計算をしてみます。

（例）１００万円を証拠金。
　　　１ドル＝１００円で　１０万ドルをA社で購入（レバレッジ１０倍）
　　　A社のロスカットライン（保証金維持率）が２５％だとします。

　１ドル＝９７円のとき
　　損失は３０万円　(保証金)ー(損失)＝７０万円(－７０％)　→　セーフ

　１ドル＝９５円のとき
　　損失は５０万円　(保証金)ー(損失)＝５０万円(－５０％)　→　セーフ

　１ドル＝９２円のとき
　　損失は８０万円　(保証金)ー(損失)＝２０万円(－２０％)＜２５%　→　ロスカット

　→　その時点で購入している全ての外貨が全て強制的に決済されます。

ロスカットのポイントは、自分では決済指示を出していないのに
全てのポジション（外貨）が強制的に決済される。　という点です。

レバレッジを決める際には、
簡単にロスカットされないようなレバレッジにする必要があります。

ロスカット圏内に入ってしまうと、「また、後から必ず上がる！」と思っていたのに、
強制的に決済されてしまいますので、予定が大幅に狂う可能性があります。

簡単にロスカットされないレバレッジとはどれくらいなのか？

（例）１００万円を証拠金
　　　１ドル＝１００円でA社で購入。
　　　A社のロスカットライン（保証金維持率）は２０％とします。

　レバレッジ　　ロスカットされるレート
　　　１倍　　　　　　　　２０円
　　　５倍　　　　　　　　８４円
　　１０倍　　　　　　　　９２円
　　５０倍　　　　　　　　９６円
　１００倍　　　　　　９９．２円

レバレッジ100倍の場合は、
たった80銭動いただけでロスカットされてしまいます。

スワップ金利目的で長期間保有する場合は、１０倍でも危ないかも知れません。

ロスカットとは

強制ロスカットとは？

Date:2007/04/20 22:29

FX・外国為替証拠金取引は、元本保証の商品ではありません。

FXの特色であり魅力でもあるのですが、レバレッジをかけた状態では
急激に相場が変動した場合、大きな損失を被ることになります。
その損失を抑えるための仕組みが自動ロスカット＝強制ロスカットです。

自動ロスカットは、証拠金の２０～３０％　（取引業者によって異なります）になると、
ポジションの一部やすべてを決済してしまうルールになっています。
ロスカットは強制的に行われるものや、警告の連絡やメールを送る会社などがあります。

証拠金が　１０万円で、１ドル＝１１５円のときに　１万ドルを買うと、
１１５円×１０，０００ドル＝１，１５０，０００円

その後、１ドル＝１０２円になると、
１０２円×１０，０００ドル＝１，０２０，０００円

証拠金１０万円に対し、８万円の評価損となり自動ロスカットが行われます。
※注意※　自動ロスカットが　２０% の場合

決して行われて欲しくないルールですが、
証拠金以上の損失にならないリスク管理ということなのでしょう。